Forex 전략을 평균화

모든 것을 잃는 방법 & mdash; 적 최악의 Forex Trading 전략

당신은 왜 David Jenyns가 Forex 거래 전략에 대해 쓰는가?

몇 가지 이유가 있습니다.

첫째로, 최악의 Forex 거래 전략에 대해 경고하기 위해, 당신은 정말로이 시스템을 사용하지 않으려 고합니다.

둘째로, 최악의 Forex 거래 전략, 즉 장기적으로 손실을 극대화하도록 설계된 전략을 알게되면, 이를 반대로하여 정반대의 전략을 세울 수 있기 때문입니다.

최악의 Forex 거래 전략에서 배운 것을 바탕으로 장기적인 이익을 창출 할 수있는 시스템을 만들 수 있습니다. 나가 이제까지 만난 가장 나쁜 Forex 무역 전략 인 나는`를 참조하고있는 가장 나쁜 Forex 무역 전략은 평균을 내리는 것으로 알려져있다. 이 소름 끼치는 외환 거래 전략은 가격이 하락하면서 이전에 인수 한 주식을 더 많이 구매하는 과정입니다.

상인들은 종종 초기 엔트리 가격을 낮추기 위해이 방법으로 주식을 구매합니다.

불량 투자자들만이 가라 앉는 자산의 주식을 구매하여 주당 평균 가격을 낮춤으로써 평균을 내고 있습니다. 이 Forex 무역 전략은 거의 효과가 없으며 종종 나쁜 돈을 버는 것과 같습니다. 또한 주식이 계속 떨어지면 상인의 손실을 확대시킨다. 기억이 나아지는 이유는 단순히 몫이 싸기 때문입니다. 그러나, 이 충격적인 외환 거래 전략이 어떻게 작동하는지 살펴 보겠습니다. 당신이 $ 40에서 1,000 주를 샀다고합시다.

초보자 투자자는 정지 손실이 발생하지 않을 수 있으며, 주가는 $ 30 달러로 하락합니다. 여기이 Forex 무역 전략의 어리 석음이옵니다. & # 151; 그는 이미 초 구매 한 평균 주당 비용을 낮추기 위해 초보자 상인을 평균 $ 30로 추가로 1000 주를 평균화했다. 따라서 평균 주당 비용은 35 달러가되었습니다.

불행히도 주가는 더 떨어질 수 있으며, 초보자 상인은 주당 평균 비용을 줄이기 위해 다시 주식을 살 것입니다. 그들은 결국 돈을 잃는 주식에 점점 더 많이 매입하게된다.

이제이 Forex 거래 전략이 자산 포트폴리오에 적용된다고 상상해보십시오. 궁극적으로, 모든 자본금이 포트폴리오의 최악의 성과 자산에 자동으로 배분되어 최고의 성과 자산이 매각됩니다. 그 결과는 기껏해야 시장 대비 비참한 성과를 거두게됩니다.

상인이 평균 다운 시스템을 사용하고 마진을 사용하면 손실이 더욱 확대됩니다. 이 Forex 무역 전략의 가장 큰 문제점은 상인의 ​​이익이 짧아지고, 패자가 빠져 나가는 것입니다. 내 조언은 & # 151; 절대 평균하지 마라. 쉐어를 사거나, 떨어지는 것을보고, 그리고 더 많은 돈을 버는 과정에서 당신이 깰 수도 있고 커다란 살인을 할 수도 있다는 생각은 월 스트리트에서 가장 잘못된 조언 중 하나입니다. 당신이 스스로에게 물어볼 수있는 상황에 직면해서는 안됩니다. 제 비용을 낮추고 엉덩이를 구하는 필사적 인 시도에서 원래 의도했던 것보다 더 위험해야합니까?

대신, 돈 관리 규칙이 좋은 간단하고 견고한 시스템을 설계하십시오. 나는 실제 결과가 평균을내는 것보다 낫다는 것을 보장 할 수있다.

마틴 게일 접근법과 평균화.

마팅 게일 ​​시스템보다 도박 서클에서 더 많은 분열 캠프를 만드는 것은 없습니다. 한 쪽은 그것이 수익을 보장하는 가장 오래되고 간단한 방법 중 하나라고 말하지만, 다른 쪽은 공과를 배우는 데 가장 비싼 방법 중 하나 인 것을 어둡게 중얼 거릴 것입니다.

18 세기 프랑스에서 개발 된 Martingale 시스템은 블랙 잭 또는 머리 또는 꼬리 형식과 같은 50/50 전제에서 작동합니다. 아이디어는 각 손실 후 베팅을 두 배로 늘리면 결국 모든 돈을 다시 얻게된다는 것입니다.

Martingale은 프랑스의 수학자 인 Paul Pierre Levy에 의해 소개되었으며이 분야의 많은 연구는 100 % 수익성있는 베팅 전략의 가능성을 반박하고자하는 미국의 수학자 Joseph Leo Doob에 의해 수행되었습니다.

대부분의 전문가들은 시스템 작동 방식의 예로서 룰렛 테이블을 사용합니다. 도박꾼이 빨간색으로 10 파운드를 베팅하면 잃어버린 채로 빨간색으로 20 파운드로 배팅해야합니다. 그가 다시 잃으면 그는 다시 한번 40 배로 두 배가됩니다. 그가 결국 이기면 그는 자신의 손실을 돌려 줄뿐만 아니라 초기 베팅의 승리를 보장합니다.

베네치아 작가이자 모험가 인 Giacomo Girolamo & ldquo; Casanova & rdquo;의 회고록에 따르면, de Seingalt, 이 간단한 내기 진행은 1754 년 초에 Ridotto 카지노에서 유행했습니다. Casanova는 내기가 끝날 때까지 모든 손실 후 그의 내기 크기를 두 배로 썼습니다. 그는 그러나 불행은 & ldquo; bad luck & rdquo; 그는 곧 & 스팽글없이 스팽글을 남기지 않았습니다. & rdquo;

Martingale의 주식 시장 거래.

주식 시장에서 Martingale 전략은 상인이 이기기 전까지 포지션 크기를 두 배로 늘리면 구현됩니다. 그러나이 시스템은이 환경에서 많은 실용적인 단점을 가지고 있습니다.

통계적으로 계산 가능한 결과가 있기 때문에 Martingale 시스템은 특정 조건에서 증분 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나이 원리는 패턴이 중단되지 않은 경우에만 작동 할 수 있습니다. 실제로 이것은 무한대가 아니라해도 매우 큰 자금을 필요로합니다.

이 간단한 이유 때문에 대부분의 전문 상인은 대다수의 사람들이 제한된 은행 잔고 내에서 일해야하므로이 방법을 피할 것입니다.

또한 시장이 국가 재해에서 규제 발표에 이르기까지 많은 외적 요인의 영향을 받으면 시장 곡선에 의해 빗나간 채로 패턴이 계속 될 가능성은 거의 없습니다.

위험 보상 비율은 또 다른 단점입니다. 발생할 수있는 연속적인 손실 거래 건수를 예측할 수 없으므로 위험은 각 거래마다 계속 증가 할 것입니다. 그러나 가능한 보상은 첫 번째 거래의 포지션 크기에 국한됩니다.

또한 중개업과 같은 모든 거래에 관련된 비용이 있으며 특정 시장에는 각 거래마다 세금이 부과됩니다. 모든 주식은 최고 제안 비율을 얻지 못할 것이므로 입찰가를 인상해야합니다. 마찬가지로 모든 주식을 최상의 매도 률로 판매 할 수 없을 수도 있고 제안을 줄여야 할 수도 있습니다.

도박꾼 & rsquo; 착오 및 기타 행동상의 편견을 극복합니다.

많은 전문가들은 마팅 게일 ​​(Martingale)이 전략이 도박꾼에 의존한다고 주장합니다. & rsquo; 착오 및 예상 한 행운을 붙잡기 위하여 그들이 노름에 유지해야하는 관념.

고정 된 확률로 일어나는 일의 기회가 과정이 반복됨에 따라 더 높거나 낮아질 것이라는 믿음을 기반으로하지만, 이전 결과는 미래 결과에 영향을 미치지 않는 오해이기 때문에 오해입니다.

투자자는 갬블러의 착오를 두 가지 방식으로 포용 할 수 있습니다. 첫 번째는 주식이 계속 상승 할 것 같지 않기 때문에 너무 일찍 하락하거나 계속 청산 할 수 없다는 믿음으로 떨어지는 주식을 보유하는 것입니다.

심리학자 인 Amos Tversky와 Daniel Kahneman이 발견했듯이, 우리 대부분은 손실을 피하기를 좋아합니다. 그들의 연구에 따르면 평균적인 사람은 최소한 두 배나되는 금액을 얻는 경우에만 잠재적 인 손실 위험을 기꺼이 감수하고 있습니다.

침몰 비용의 오류.

브리검 영 대학교 (Brigham Young University)의 심리학 교수 인 해롤드 밀러 (Harold Miller)의 또 다른 연구에 따르면, 행동 중심의 재정적 인 오류가 서로 관련 될 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 그는 손실 혐오감을 보이는 사람들이 매몰 비용 오류의 희생양이 될 가능성이 높고 그 반대도 마찬가지라는 것을 발견했습니다.

그는 "매몰 비용의 오류는 더 많은 투자로 인해 귀하의 확률이 달라지는 것처럼 행동합니다. 어떤면에서는 손실에 대한 혐오감이 생기지 만 더 많이 투자하면 더 많이 투자 할수록 더 많이 투자하게 될 것입니다. 갚아야한다. "

배후에있는 원칙은 손실을 피하는 사람들이 위험을 비합리적으로 두 배로 높일 가능성이 높다는 것입니다.

평균 내려.

재고가 떨어지기 시작하면 투자자에게는 세 가지 옵션이 있습니다. 그들은 할 수있다:

더블 다운을하면 주식이 잘 팔릴 것이라는 희망 속에서 더 많은 돈을 던질 수 있다는 생각이 들게됩니다.

이것은 & doubling down & rsquo; Martingale System의 핵심이며, 상인이자 전략가 인 Steve Connell에 따르면, Martingale은 & nbsp; 너트 껍질로 & rdquo; 비용 평균화 전략입니다.

평균을 내리는 것은 가격이 떨어질 때 이미 투자 한 무언가를 더 많이 구입하는 방식입니다. 이렇게하면 평균 가격이 낮아져 손익분기에 돌입하거나 이익을 얻는 것이 더 쉬워집니다. 그러나, 그것은 또한 더 많은 돈을 잃는 것을 더 쉽게 만듭니다.

자산이 이미 강점이 아니라 약점을 보여 주었기 때문에 위험한 전략이 될 수 있습니다. 냄비에 현금을 더 추가하는 것은 주식 가격이 다시 올 경우에만 작동 할 수 있으므로 문제를 복잡하게 만드는 것이라고 생각합니다.

Connell은 다음과 같이 말합니다. 아이디어는 결국 운명이 결국 하나의 승리 한 무역에 던져 줄 때까지 무역 크기를 두 배로 늘리는 것입니다. 이 시점에서, 두 배로 늘이는 효과로 인해 이익을 낼 수 있습니다. 평균화하는 동작 & rsquo; 당신이 당신의 무역 규모를 두 배로한다는 것을 의미합니다. 그러나 당신은 또한 손실을 재연하는 데 필요한 상대적 금액을 줄입니다. & rdquo;

열쇠는 회복하는 데 걸리는 한 주식을 붙잡는 것이지만, 계속 떨어지면 파산의 가장 빠른 길이 될 수 있습니다.

Connell은 다음과 같이 덧붙였습니다 : 평균화는 이익 추구보다는 손실을 피하는 전략입니다. Martingale은 승리 확률을 높이 지 않습니다. 그것은 단지 손실을 늦추고 & ndash; 운이 좋다면 오랫동안. & rdquo;

리버스 마틴 게일.

상인, 특히 외환 거래자를위한보다 논리적 인 방법은 반 마틴 게일 시스템을 사용하는 것입니다. 이것은 많은 사람들에게 기회를 극대화하기위한보다 효과적인 방법으로 거래가 성공할 때까지 걸리는 것과 패자를 떨어 뜨리는 것으로 나타납니다.

전략으로서 심리적으로 훈련을 필요로합니다. 이미 이익을 얻었을 때 위험을 더하기가 어려울 수 있습니다.

그러나 역 마틴 게일의 경우, 평균보다는 오히려 아래로 평균화한다는 것은 시장이 당신에게 불리 해지면 이익을 매우 빨리 잃을 수 있음을 의미합니다.

평균을 올리는 투자자는 가격이 올라감에 따라 더 작고 작은 구매를함으로써 주식에 대해 지불하는 평균 가격을 제한 할 수 있습니다. 이것은 피라미드 (pyramiding)로 알려져 있으며 Warren Buffet이 Berkshire Hathaway와 함께했던 것입니다.

Martingale 시스템이 언제 수익을 낼 수 있습니까?

경험이 풍부한 일부 거래자는 & nbsp; 더 똑똑한 & rsquo; 버전의 Martingale 시스템은 바이너리 옵션을 거래 할 때 사용할 수 있습니다. 이렇게하려면 최대 한도를 설정해야하고 상인은이기는 경우에도 특정 시점에서 손실 될 수 있음을 명심해야합니다. 잃을 여유가있는 경우에만 앞으로 나아가는 것도 중요합니다.

또 다른 이점은 잘 정의 된 거래 규칙이 있으므로 시장 방향을 예측할 필요가 없다는 것입니다.

Martingale 거래 시스템은 주식과 달리 통화가 거의 제로가되지 않기 때문에 Forex 자동 거래에서도 인기가 있습니다. 기업은 쉽게 파산 할 수 있지만 국가는 그렇지 못합니다.

외환 캐리 트레이드는 상인들이 상대적으로 낮은 이자율을 가진 국가의 통화를 판매하는 전략의 일종이며 높은 금리를 산출하는 국가의 통화를 사는 데 사용합니다.

주의 할 점은 이처럼 통화 가치가있는 통화 쌍은 종종 강한 경향을 따르므로 예기치 않은 금리 변동의 희생자가 될 수 있다는 점입니다.

전문가들은 너무 길게 눈덩이를 휘두르지 않도록 자신의 이익을 챙길 수있을 정도로 징계를 받아야한다고 지적했습니다. Forex에는 & lsquo; stop-loss 및 take-profit & rsquo와 같은 마팅 게일 ​​거래를 통제 할 수있는 유연한 도구가 있습니다. 명령.

외환 거래자 Andriy Moraru는 다음과 같이 말했습니다. 도박에서 마틴 게일 시스템의 주요 문제점은 다음 결과가 이전 결과와 완전히 독립적이어서 모든 손실이 발생할 수 있다는 것입니다. Forex에서는 확률이 선형 적이 지 않으므로 줄무늬가 시장에 의존하는 내부 논리를 가질 수 있습니다.

& ldquo; 시장 조건에 최적화 된 경우 마팅 거래 시스템의 예측 가능성이 낮고 잠재적으로 수익성이 높습니다. 그러나 잘 최적화되고 수정 된 마틴 게일 시스템은 마틴 게일이라고 불릴 수 없으며, 마틴 게일이라고도 할 수 없습니다. & rdquo;

상인을 잃음으로 인한 일반적인 오류.

따라 잡기에 두 배로 & rsquo; 방법은 상인을 잃음으로 인해 발생하는 일반적인 오류 중 하나입니다. 이미 평균을 내릴 경우 실수로 주식을 선택 했으므로 주식을 더 많이 사면 좋은 돈을 던지고 있다는 생각이 있습니다.

따라서 다른 곳으로 이동하여 투자하는 것이 더 합리적 일 수 있습니다. 그러나 심리학자들은 결국 당신이 금메달을 칠 것이라고 믿어서 잃어버린 행보에 있다면 더 큰 위험을 감수하는 것은 본능적 인 반응이라고 말한다.

알버타 주리스 브릿지 대학 (University of Lethbridge)의 보건 과학 및 도박 연구 교수 인 로버트 윌리엄스 (Robert Williams)는이를 "니어 미스 (near miss)"라고 부릅니다. 그는 사람들이 추첨을 치고 절반의 숫자를 옳게 잡고 "너무 가깝다"고 생각하여 신속하게 다시 입장하는 것과 같다고 말한다. & ldquo; 그래서 그들은 목표를 놓친 것으로 믿을 지 모르지만 확률의 차이는 실제로 수억 개에 이릅니다. & rdquo;

그렇기 때문에 투자가가 계획을 가지고 있다는 것을 투자를 평균화하기 전에 주가 하락과 이탈로 회사에 임시로 돈을 던지는 것이 좋습니다.

평균을 내고자하는 기업에 실사를 실시하여 손실을 막기 위해 필요한 경우 신속한 조치가 취해질 수 있도록하십시오. 일부 애널리스트들은 심지어 회사에 대한 정보가 주가를 제외하고는 아무 것도 변하지 않을 때만 평균을 내려야한다고 말한다.

잃어버린 위치에 추가하기 전에 투자자들은 스스로에게 다음과 같은 질문을 던져야합니다. 초기 연구에서 얼마나 많은 믿음을 가지고 있습니까? 아니면 실수로 다음 기회로 전환해야한다는 것을 인정해야합니까?

전문 상인은 끊임없이 계획하고 적응해야합니다. 앞으로 모든 것을 개별적으로 다루는 것이 중요합니다.

Martingale 전략을 사용하여 배가하면 인내심, 주식에 대한 자신감, 그리고 시장이 항상 유리하게 움직이지 않는다는 지식이 필요합니다. 룰렛에서와 마찬가지로 공이 지난 10 번 빨간색으로 떨어 졌기 때문에 다음 경기가 검은 색임을 의미하지 않습니다.

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스케일링 다운, 스케일 다운, 평균 다운 ... & # 8230; .. 패자 평균 패자?

시장은 대부분의 시간을 되돌리기 위해 보낸다고합니다. 이것이 사실이라면 트렌드 전략에 많은 관심을 기울이는 이유는 무엇입니까? 트렌드 전략에 중점을두면 시장이 우리에게주는 대부분의 기회를 놓치게됩니다. 이 때문에 최근에 복귀 전략이 갈 길이라고 결정했습니다.

회귀 전략은 적극적으로 거래하지 않더라도 생각할 수있는 것보다 더 일반적입니다. 예를 들어, 많은 추세 전략은 반전 이론을 사용하여 항목을 선택합니다 (예 : 가격이 피벗 또는 피보나치 수준으로 되돌아 와서 입력하기를 기다리는 경우).

Forex 시장은 결국 되돌아 갈 것이며, 당신은 언제 알 수 없습니다. 시장을 이용하려면 시장에 있어야하지만 표시기는 일반적으로 입력하기가 너무 느립니다. 아마 이익보다 커미션을 지불하게 될 가능성이 있습니다!

나는 단기적인 수익 창출 전략이 효과가 있다고 믿습니다. 잃어버린 자리로 확장하여 현재의 가격에 가까운 순 위치를 가져오고 언제든지 올 수있는 가격 반등에 대비할 수 있어야합니다. 이 테스트를 통해 메트릭이 크게 향상되었습니다. 그러나 평균화에 대한 연구를 수행하는 경우 스케일링 인 (scaling in), 스케일링 다운 (scaling down)은 일반적으로 부정적인 결과를 낳습니다.

당신이 무엇이라고 부르더라도, 기본적으로 잃는 위치에 더 많이 베팅하고 있으며, 이기기 전까지는 더 많이 베팅을합니다. 이것은 제가 과거에 논의한 그리드 전략과 마틴 게일 전략과 비슷합니다. 주식 시장에서 많은 투자자들이 가격이 거의 0으로 추락하여 결코 돌아 오지 않을 수있는 재앙의 법칙이었습니다. . Forex는 조금 다르지 않습니까? & # 8217; 그래, 러시아 루블 같은 신흥 시장과 불안정한 통화가 있지만, USD가 언제 0으로 추락 했는가?

짐 로저스 (Jim Rogers)와 워렌 뷔페 (Warren Buffet)는 종종 자신의 지위를 평균적으로 낮추 었다고합니다. 그게 사실이라면 그게 그렇게 나쁠까요? 그러나 역으로 모든 시간의 최고의 상인 중 하나 인 Paul Tudor Jones는 그의 핵심 아이디어 중 하나가 그 뒤에있는 벽에 붙어서 그림을 그렸습니다. & # 8211; 패자 평균 패자.

왜 그들이 모두 옳은가? 튜더 존스 (Tudor Jones)는 대부분 우리가 여기서 말하는 것이 아닌 트렌드 트레이더였습니다. 우리는 시장에서의 단기적 반전을 이용하는 것에 대해 이야기하고 있으며, 잃는 위치로 확장 할 수있는 올바른 방법이 있으며 잘못된 방법이 있습니다.

계정 평균을 낮추는 가장 쉬운 방법은 마틴 게일 전략처럼 너무 공격적으로 확장하는 것입니다. 이것은 우리가 이미 가지고있는 입장이 클수록 더 큰 포지션이기 때문에 평균을 내려야 할 필요가 있습니다. 즉, 돈이나 마진이 너무 빨리 소진 될 것입니다. 따라서 규모를 조정할 수있는 공식을 지능적으로 생각해 봅니다.

시나리오는 우리가 입장에 들어서고 가격이 우리 방향으로 가지 않는 것입니다. 그러나 우리는 결국 우리가 그물 입장에 들어가고 평균을 유지하기를 원하기 때문에 그것이 결국 돌아올 것으로 예상합니다. 두 아이디어를 테스트 해 보겠습니다.

& # 8211; 현재 가격 슬라이드 (가격 변화 백분율)의 비율로 순 위치를 유지하려고 시도하지만,

& # 8211; 다른 하나는 이전 순 위치와의 비율로 순 위치를 유지하려고 시도합니다 (이전 순 위치 이후의 비율)

따라서 이것을 스프레드 시트에 플로팅하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

그래서 세 개의 열. 첫 번째는 가격 세부 사항을 나타내며 중간은 첫 번째 아이디어를 보여주고 세 번째는 두 번째 아이디어를 보여줍니다. 가격이 10 pips 증가하면 다시 입력하기로 결정했습니다. 첫 번째 아이디어는 가격 슬라이드의 50 %에서 순 위치를 유지하는 것을 목표로하고 있으며 이는 Dist 열에 의해 확인됩니다. 10 pips 후 5 pips, 100 pips 후 50 pips 등입니다. 두 번째 아이디어는 마지막 그물 위치 이후 거리의 50 %에서 비율 자체를 시도합니다. & # 8230; 따라서 10 pips 이후 5 pips, 20 pips 이후에 가격은 마지막 순 위치에서 15 pips 떨어져 있으므로 우리는 그 절반에 불과하여 7.5 pips까지만 내려갈 수 있습니다. & # 8230;

결과는 첫 번째 아이디어가 선형임을 보여줍니다. 꽤 안전합니다. 우리는 매매 항목 (매 10 pips) 또한 선형이기 때문에 매번 같은 금액으로 계속 입력합니다. 이것은 우리의 네트 포지션이 현재 가격과의 거리가 멀어지는 것을 제외하고는 괜찮습니다. 아마도 100 pip retracement가 너무 많은 질문 일 수 있습니까? 두 번째 아이디어는 더 좋으며, 슬라이드의 크기에 관계없이 약 10 pips 떨어진다. 우리는이 아이디어가 마틴 게일에 접근하고 매번 우리의 입장을 두 배로 높이는 것을 볼 수 있습니다. 죄송합니다.

그러나 두 가지 아이디어 중 가격 변동의 50 %를 목표로 설정하지 않고 다른 목표를 설정하면 어떻게 될까요? 잘 보았습니다. & # 8230;

차트의 눈금을 확인하십시오 & # 8230; 아이디어 1의 경우 비율이 50 % 미만이면 좋은 소식입니다. 우리의 무역 규모는 기하 급수적으로 감소합니다! 그러나 우리의 목표가 50 %를 넘으면 나쁜 소식입니다. 비록 이것이 당신의 전략에 달려 있다고 생각합니다. 가격이 70 % 하락할 것으로 예상된다면, 가격이 20 % 하락할 것으로 예상된다면, 당신은 깊은 주머니가 있기를 바랍니다.

아이디어 2는 어떻습니까?

글쎄, 그것은 유망 해 보이지 않는다. 다른 것에 대해 생각해 봅시다.

슬라이드가 깊어짐에 따라 필요한 무역 규모가 약간 미쳐지기 시작하면 왜 우리는 재진입을하지 않아도됩니까? 글쎄, & nbsp; s의 모습을 보자.

위의 스프레드 시트는 처음 시작한 스프레드 시트와 동일하지만 몇 가지 항목을 입력하면 슬라이드의 요인에 따라 가격을 결정합니다. 이 경우, 7 번째 교역이 끝나면 우리는 그 당시의 가격 슬라이드의 20 %에 해당하는 입장료를내는 것으로 시작합니다. 아이디어 1에 대해서 우리는 선형 패턴을 깨고 우리가 피하려고했던 지수 패턴을 채택하게됩니다. 아이디어 2의 무역 규모는 실제로 똑같지 만 예상 거리는 넓어졌습니다.

우리가 항목을 배치하고 위치가 증가하는 비율을 줄이거 나, 우리는 그 문제를 정말로 피하지 않았고 단지 길었습니다. 솔직히, 1000 슬라이드를 마친 후에 정말로 500 pips를 되돌릴 것으로 예상됩니까? 비록 수백만 달러를 걸고 자 할 의향이 있습니다 만, 거기에 매달 렸을지라도 자본이 그 무역에 머물렀을 때 활용할 수 있었던 수백 가지의 잠재적 인 미니 반전이 있었을 것입니다. 어쩌면 특정 크기의 슬라이드를 포기하는 것이 더 좋은 생각일까요?

위의 내용이 무엇인지에 관계없이 수학 세계는 실제 세계가 아니며 이러한 아이디어를 전략으로 던져야하고 많은 데이터를 백 테스트하여 실제로 작동하는지 여부를 확인해야합니다.

그러나 우리는 무한한 백 테스트 데이터 없이는 예측할 수없는 것을 예측할 수 없으므로 어떠한 접근 방식을 취하든지 관계없이 시장에 큰 포지션을 노출하기 시작하면 항상 안전을 확보하는 것이 좋습니다 상상도 할 수없는 일이 일어나고 미국 달러가 0으로 추락합니다.

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트레이딩에서 평균을 내려야할까요?

무역이나 투자에서 평균을 내려야합니까? 많은 사람들이 가지고있는 커다란 의문입니다. 그들은 거래 장소를 가지고있다, 그리고 나서 그들에 대항하여 움직이기 시작한다. 그런 다음 그들은 장기 거래에 대해 평균을 내야하는지 짧은 거래에 대해 평균을 내야하는지 생각하기 시작합니다.

어쨌든 당신이 평균을 내면, 주식의 평균 가격은 하락한다고 말할 수 있습니다. 평균 가격이 내려가는 경우 필요한 바운스가 작아지면 수익을 창출 할 수 있습니다. 매혹적으로 들리는가?

단지 문제가 평균화 될수록 포트폴리오 및 자산 가치가 더 많이 위험 해집니다. 당신의 포지션 규모를 증가 시켰기 때문에 당신에 대한 시장 이동은 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. 또한 시장이 초기 위치에 반하여 움직 였다면, 이제 시장이 유리하게 움직일 것이라는 점을 확신 할 수있게되었습니다. 올바른 거래 질문을해야합니다. 모든 시장이 당신의 위치가 얼마나 크거나 작은 지 신경 쓰지 않으면. 글쎄, 대부분의 시간 동안 시장은 당신이 가지고있는 지위가 얼마나 크지는 모르지만, 헤지 펀드가 수십억 달러의 포지션을 유지하고있을 때, 때로는 시장이 신경을 쓰지만, 그것은 다른 기사를위한 것입니다.

평균을 내리고 위험 매개 변수가 나타내는 것보다 더 큰 규모로 계획 할 계획이라면 최소한 주문 흐름과 유동성이 있어야합니다.

전형적으로 상인 심리학 및 돈 관리 기술은 당신이 평균을 내려서는 안된다는 것을 가르쳐줍니다. 그리고 대부분의 사람들은 자신의 계정을 폭파하고 싶지 않기 때문에 이것은 건전한 조언입니다. 그들은 거래 게임을 배울 때 완전 자본과 고갈 된 자본이 아닌 좋은 거래를 할 수 있도록 귀하의 계정을 초기 값 근처에 유지하려고합니다.

그러나 절대 평균 다운 규칙에는 몇 가지 또는 많은 예외가 있습니다.

타입 매입 전략에서 스케일링을 사용한다는 것을 명확하게 정의한 거래 전략을 가지고 있다면, 평균 또는 평균은 완벽하게 정상입니다. 이것은 당신이이 거래 전략을 반영 할 수있는 명확한 위치에 있다고 가정합니다.

다양한 진입 점에서 귀하의 포지션 규모가 무엇인지 명확하게 정의하고 전체 포지션 규모가 거래에 얼마나 큰지를 정의한다면, 한 번에 한 번에 모든 포지션을 얻고있는 다른 포지션들보다 위험을 감수 할 수 있습니다 .

2011 년 4 월 26 일에 유로화가 하락할 것으로 판단한 것으로 가정 해 보겠습니다. 그러나 당신은 이동의 정확한 타이밍이나 유로의 가격이 어느정도인지 알지 못합니다. 따라서 한 가지 가격으로 전체 포지션 크기를 얻고 싶지는 않습니다. 언젠가 정상이 일어날 지 알지 못합니다. 그래서 당신은 EUR / USD 매 100 pips 판매를 시작하는 짧은 전략의 유형으로 규모를 결정하기로 결정했습니다. 당신은 1.4700에 짧은 지위를 구축 시작하고, 귀하의 단점에 매 100 pips를 추가 시작합니다. 당신은 1.4700에 당신의 위치의 3 분의 1, 1.4900에 마지막 1/3 위치와 더불어 1.4800에 또 다른 1/3, 들어간다. 1.5050의 모든 직책에 대해 손해액이 있다고 가정 해 보겠습니다.

계정 크기가 $ 100,000이고 최대 게재 순위 크기로 최대 3 개의 표준 계약을 선택한다고 가정 해 보겠습니다. 그래서 당신은 1.4700에서 1 개의 표준 계약을 판매하고, 1.4800에서 짧은 계약을 1 회 더하고, 1.4900의 마지막 짧은 계약을 따릅니다. 3 가지 표준 계약의 전체 포지션 크기를 달성했지만 짧은 포지션으로 확장했습니다. 다른 말로하면 평균을 올렸습니다.

위 차트에서 유로화에서 사용할 수있는 전략의 잠재적 인 규모를 보여주었습니다.

$ 100,000의 계좌를 보유하고 있으며 3 가지 표준 계약을 체결 한 경우,

1.4700에서 1 표준 계약을 단락 1.4800에서 단선 1 표준 계약 1.4900에서 최종 1 표준 계약을 단락. 1.5050의 중지 손실은 말할 수 있습니다.

3 개의 표준 롯트가 모두 1.5050으로 제한된다면 무역에 대한 총 위험은 $ 7,500 달러의 손실이 될 것입니다.

이제는 모든 것을 한꺼번에 최고급으로 얻는 것을 좋아하는 상인의 다른 유형과 대조하십시오. 동일한 상인이 4 월 25 일에 유로가 내려야한다는 결정을 내렸다고하자. 그들은 전략에서 규모를 사용하지 않기로 결정합니다. 그들은 1.4700 가격으로 3 개의 표준 로트를 모두 단락시켜야합니다. 그들도 $ 7,500의 위험을 감수하면서 스톱 로스는 1.4950이 될 것이다. 이 특정 시장 시나리오에서 정지 손실은 거의 타격을 입었습니다.

결국 양쪽 유형의 거래자들은 여전히 ​​돈을 벌었지만, 상인의 규모는 더 높은 가격으로 짧은 자리를 차지했기 때문에 더 많은 돈을 벌었 다. 상인 모두가 1.4700 수준의 전체 포지션을 단락시켰다.

어느 한쪽의 척도가 잘못되었거나 한꺼번에 접근하는 것이 아닙니다. 그 두 가지 진입 기술 모두 시장 타이밍을 개선함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

긴 거래의 경우 평균을 내림이나 짧은 거래의 평균을 내리는 것이 나쁜 전략이라고 말하지 마십시오. 당신이 위치의 스케일링을위한 크기를 결정하고 여전히 위험을 통제한다면 그것은 완전히 실행 가능할 수 있습니다. 사람들이 평균을 내리는 연습을하지 말아야한다고 말하면 아마도 크기 조정 및 위치 조정에 대한 지식이 거의 없을 것입니다.