Eurex 고정 수입 거래 전략

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Eurex Fixed Income Options : 놓칠 수없는 기회.
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13 Market maker는 Eurex 채권 옵션에서 유동성을 영구적으로 지원합니다. 2015 년 HY1에서 Bund, Bobl 및 Schatz Futures 옵션의 일일 매출액은 총 35 만 건 (70 % yy)이었으며 주문서를 통해 30 %, Eurex Strategy Wizard SM을 통해 30 %가 거래되었습니다. 엄격한 견적은 1,000 건의 계약에서 계속 사용할 수 있습니다. 전략 견적의 범위는 500 개에서 1,000 개 사이입니다.
Bund, Bobl 및 Schatz Futures의 Eurex 옵션은 다양한 행사 가격으로 다양한 범위의 테너와 통화 할 수 있으므로 높은 수준의 맞춤형 기능을 제공합니다. 또한 투자자는 여러 옵션을 하나의 거래로 결합하여 정교한 거래 전략을 실행합니다. 따라서 유동성이 높은 전월 월간 거래에 초점을 둔 채권 선물 시장과는 대조적으로 이러한 차원에서 거래 이익이 널리 확산됩니다. 선물은 중앙 수주 도서의 다양한 양방향 주문 흐름에 의해 유동성이 제공되는 주문 주도 시장에서 종종 운영됩니다. 옵션 트레이딩은 파업과 만기에 대한 광범위한 트레이딩 이익과 옵션 전략의 다양한 조합 가능성으로 인해 유동성이 단일 계약에 집중 될 수 없기 때문에 추진되는 견적입니다.
투자자들은 주문서에 전자 견적서를 제공하고 장부가가 아닌 거래에 대한 전화 견적을 제공하는 전문 마켓 메이커 (Market Maker)의 위험 관리 및 회사 거래 가능 가격에 대한 가격 안내를 찾습니다. 스크린 거래에서 투자자는 시세 가격으로 직접 거래하고 Market Maker 견적이 실행시 보충되면 추가 유동성 소스를 이용할 수 있습니다. 마켓 메이커 견적은 옵션 거래를 시작하는 투자자가 입력 한 제한 주문에도 중요합니다.
Eurex Exchange는 고정 수입 옵션으로 전자 견적을 작성했으며 영구적이고 진보 된 마켓 메이킹 프로그램을 제공합니다. 스트리밍 견적은 기관 최종 사용자로부터 직접 실행 요구를 서비스하는 12 개 이상의 고도로 전문화 된 마켓 제조 회사에서 제공합니다.
1,000 계약 이상의 거래는 직접 시장 접근이 가능한 투자자가 쉽게 포인트 앤 클릭 거래를 할 수 있습니다. 2015 년 HY1에서 Bund, Bobl 및 Schatz Options의 일일 전자 거래량은 90,000 건이 넘었습니다. 지난 3 년 동안 Bund Options의 도서 권 점유율은 약 20 %에서 2015 년에는 33 %의 점유율을 유지했습니다. Bobl Options의 책 볼륨 점유율은 2014 년에 10 %에서 20 %로 두 배가되었습니다. 마찬가지로, 2015 년에는 Schatz Options 볼륨의 최대 25 %가 전자식으로 실행됩니다.
옵션은 통화 및 풋으로 거래 할뿐만 아니라 옵션 전략으로도 사용할 수 있습니다. 2013 년 11 월, Eurex는 주문 제작을 통해 Market Makers에서 제공하는 견적과 직접 거래량을 직접적으로 끌어들이는 옵션 전략을위한 맞춤형 Market-Making 프로그램을 출시했습니다.
2015 년에는 옵션 전략의 Market Maker 견적과 관련하여 거래되는 일일 평균 5,000 개의 고정 수입 옵션 계약을 봅니다. 철저한 외환 거래와 마찬가지로, 옵션 주문을 통한 중매 거래 또한 옵션 전략에서 널리 보급됩니다. 2013 년 말부터 전략 시장 매매 프로그램의 도입으로 블록 거래에 대한 전략 항목 사용 증가와 더 높은 화면 볼륨으로 인해 전략 량이 증가했습니다.
옵션 전략을 인용하는 것 외에도 마켓 메이커는 영구 가격을 스트리밍합니다. 따라서 유동성은 광범위한 전략에 제공됩니다. 전략 주문서는 일반적으로 문제의 옵션 전략의 위험 프로필에 따라 내부 시장에서 500 ~ 1,000 건의 계약을 인용합니다. 흥미롭게도, 전략 따옴표는 한 손으로 다리를 개별적으로 실행하는 것에서 누적 된 분산보다 빈번히 엄격합니다. 이는 옵션 전략의 리스크 프로파일을 정확하게 반영하며, 하나의 입찰가 / 스프레드 만 교차해야하는 투자자에게는 암묵적 거래 비용이 낮아집니다.

Eurex의 고정 수입 거래 전략
Eurex 전략 이름.
구매 통화 판매 동일한 & # 013; 스트라이크 스트라이크를 올리면 스트라이크가 높아집니다.
구매 통화 두 통화를 판매합니다 & # 013; 더 높은 스트라이크에서 더 높은 스트라이크에서 콜을하십시오.
Buy Put Put 두 장바구니 & # 013; 더 높은 스트라이크에서 더 높은 스트라이크를 구입하십시오.
구매 전화 판매는 & # 013; 높은 스트라이크 똑같이 높은 스트라이크에서 전화를 겁니다. 전화 & # 013; 다시 똑같이 높은 파업에.
참고 : & # 013; 파업은 연속적이어야하며 그들 사이의 격차는 & # 013; 평등하다.
구매 퍼트 (Put Sell)는 높은 & # 013; 파업 똑같이 더 높은 파업에 매각하십시오. 다시 매수하십시오 & # 013; 똑같이 높은 파업.
참고 : 파업 & # 013; 연속적이어야하고 그 사이의 간격은 평등해야합니다.
구매 통화 판매 동일한 & # 013; 파업 기본 가격을 입력하십시오.
전환 : 위와 같이 & # 013; 그러나 거래 창에서 팔아라.
Put Put 구매를 더 높게 & & # 013; 스트라이크 똑같은 스트라이크로 전화를 걸다 똑같이 & # 013; 높은 파업.
참고 : 경고는 연속적 일 필요가 없습니다. & # 013; 그리고 그들 사이의 틈은 평등 할 필요가 없다.
가까운 달 판매 Call Buy & # 013; 가까운 달 똑같은 공격을가하십시오 먼 달을 사다 전화 판매 & # 013; 먼 타격을 똑같이 치뤄 라.
CallSell Call을 더 높은 가격에 구입하십시오. 파업 최고 파업에 전화하십시오.
Put Sell 판매를 높이십시오 & # 013; 파업 높은 파업에 처한다.
구매 전화 판매 동일 & # 013; 더 높은 파업에서의 월.
구매 전화 판매는 & # 013; 높은 스트라이크 높은 스트라이크를 사용하여 전화하십시오.
잇다.
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